Automasi Perdagangan dalam Ekosistem Blockchain: Analisis Mendalam tentang Bot Sandwich

Dalam perkembangan pesat teknologi Blockchain saat ini, ekosistem perdagangan cryptocurrency juga terus berkembang. Bursa terdesentralisasi (DEX) menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital karena karakteristiknya yang tanpa perantara dan transparansi. Seiring dengan kematangan pasar, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Robot nilai yang dapat diekstrak maksimum (MEV) adalah program otomatis yang menjalankan strategi dan transaksi lainnya di jaringan Blockchain, dengan menata ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi Blockchain untuk mengekstrak nilai maksimum. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam definisi, prinsip, cara implementasi, faktor penentu, dan arah optimisasi dari robot sandwich.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan permintaan pasar, klip robot telah berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan berbagai lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi. Berikut adalah beberapa jenis klip robot yang umum:

Jenis Utama Bot Klip

1. Bot penjepit sandwich: Memantau pesanan besar di kolam perdagangan, dan sebelum pesanan ini resmi masuk ke Blockchain, mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi untuk menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan menyisipkan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front-running dan back-running) untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.

2. Bot jenis arbitrase: Fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk menghasilkan keuntungan. Membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, kemudian menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga mendapatkan profit. Strategi ini memerlukan bot yang dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan harga antara bursa yang berbeda dan segera mengeksekusi transaksi.

3. Robot penerbitan token baru: Fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi cukup besar. Robot akan segera membeli token ketika baru diluncurkan dan menjualnya setelah harga naik untuk mendapatkan selisih.

4. Bot arbitrase kolam likuiditas: melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Ia akan mencari perbedaan harga di kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mencapai keuntungan.

5. Bot arbitrase pinjaman kilat: Memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan perdagangan. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa jaminan. Bot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase.

6. Bot arbitrase segitiga: melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar guna mencapai arbitrase. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, lalu memperdagangkan C/A untuk mendapatkan keuntungan.

Artikel ini akan fokus menganalisis robot penjepit sandwich.

Sandwich Clip Bot

definisi

Sandwich clip Bot adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di bursa terdesentralisasi. Ini dengan cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, melakukan perdagangan sebelum atau sesudah memasukkan pesanan pada perdagangan target, sehingga mendapatkan selisih harga. Inti dari Sandwich clip Bot adalah untuk merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Prinsip

Operasi menguntungkan dari robot sandwich didasarkan pada prinsip dasar berikut:

1. Pembelian awal: Sebelum pengguna lain mengirimkan pesanan beli tetapi belum dibundel oleh penambang ke dalam Blok, Bot membeli token target dengan harga lebih rendah. Setelah pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, Bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. Setelah menjual: Sebelum pengguna lain menjual token, bot terlebih dahulu menjual pada harga yang lebih tinggi. Ketika order jual pengguna menekan harga turun, bot kemudian membelinya kembali pada harga yang lebih rendah, sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

Apa yang disebut klip, yaitu pengguna transaksi yang dijepit, menghasilkan selisih harga. Keberhasilan bot klip bergantung pada ketepatan dalam menangkap momen transaksi dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan transaksi.

Ide implementasi

1. Mendengarkan transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang akan打包 secara real-time.
   • Saring transaksi target, dengan membandingkan field transaction.to atau transaction.from, untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menyaring transaksi yang tidak terkait dengan strategi serta transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh transaksi diri.

3. Penyesuaian harga Gas secara dinamis:

   • Mengatur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, agar penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi Bot untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Sesuaikan metode pemanggilan kontrak yang tepat berdasarkan informasi dekode, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Pemikiran kode

1. Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Saring transaksi ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.to && transaksi.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Menentukan arah transaksi, mengatur harga Gas secara manual:

javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Decoding metode transaksi, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Faktor Penentu

Efektivitas dan keberhasilan Bot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Keterlambatan jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu reaksi Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi keterlambatan.

2. Biaya Gas:

   • Dalam merebut prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, sehingga perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar:

   • Likuiditas tinggi membantu dalam eksekusi cepat transaksi besar tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan kontrak:

   • Keamanan kontrak target secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, guna menghindari transaksi yang dimanfaatkan oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan Kompetisi:

   • Mungkin ada beberapa bot klip yang bersaing untuk mendapatkan peluang keuntungan di pasar. Ketika persaingan ketat, tingkat keberhasilan transaksi dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat memperoleh keunggulan di pasar. Namun, Bot penyempitan juga menghadapi tantangan persaingan tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam penerapan teknologi, kontrol risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring dengan kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, Bot penyempitan diharapkan dapat memainkan potensi lebih dalam lebih banyak bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.