オンチェーンデータ駆動取引勝率を高める経験共有

2025-07-14 06:05:46

オンチェーンデータ駆動取引：ベテラントレーダーの経験共有

暗号通貨の分野で、台湾生まれのトレーダーは独自のオンチェーンデータ駆動戦略によって市場で顕著な成果を上げました。彼は2017年に暗号通貨の分野に入った後、ある取引所の上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデュー・ディリジェンスに焦点を当てました。この経験は彼の業界認識を深めるだけでなく、彼に堅固なデータ分析基盤を築く手助けをしました。

2022年、彼は取引所を離れて起業を始めた。最初はNFTプロジェクトの開発に集中していたが、市場の変化に伴い、敏感にオンチェーン取引とデータ駆動型の投資決定に重心を移した。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するための多様な分析ツールと取引ボットを開発した。

このトレーダーの戦略の特徴は明確です：ストーリーの評価には注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利食い・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利食い・損切りの戦略がトレードを主観的な感情の干渉から解放するのに役立つと強調しています。同時に、彼は取引論理を常に最適化する必要があることも指摘しています。オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームの運営行動、さらには個々のトークンの重要な主要アドレスの行動に至るまで、彼はこれらのオンチェーン活動を深く分析することで取引決定の精度を高めています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、これらが彼のコア投資ポートフォリオを構成しています。最近、あるトークンの成功した取引が彼にとっての重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってこの取引の真の価値は、彼のデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。そのトークンの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。

データドリブンな取引戦略

取引の過程で、このトレーダーは「倍返し、半減損切り」の標準化された戦略をリスク管理の核心として強調しました。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現。
ロスカットシナリオ：資産が半分になった後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。この戦略は確率に基づいており、安定した心の持ち方に重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力行動に関する深い洞察を提供しています：

トークンインサイダー分析

大データを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、以下が含まれます：

主力行動の識別：送金の関連や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、"グループ"または"主力クラスター"に分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕込んでいるかどうかを特定します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMOシグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に歴史的な実績のあるアドレスが集団で特定のトークンを購入する場合、このツールは信号を発信します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO信号が複数のスマートマネーの集団購入行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーは、ツールが提供するデータに基づいて、倍返し戦略と腰斩ストップロス戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉える方法

暗号通貨市場では、主力が買い集めや売却を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチすることにあります。例えば、主力が買い集めを行っている間、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。そのため、取引戦略の有効性は主力の隠れた行動を特定するために継続的に調整および最適化する必要があります。これは持続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵となります。

このトレーダーの戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げます。ツールを使用してこれらのアドレスをフィルタリングすることで、彼はチームと共に独自のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には次のものが含まれます：

集団行動の認識：チームの監視により、特定のアドレス群が同期して操作することが確認されました。これには、集団での資金集めや配布行動が含まれます。このパターンが戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に従う際は、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめに行動して主力の取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した際、戦略は少額の試探を通じてフォローアップし、自身の行動を早期に露呈することを避けます。

暗号市場の資金回転の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の注目点は異なるでしょう：

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替えられます。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高TPSと低Gas費のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレース、例えばMemeトークンでは、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によって回転します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーンの新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

Duneのようなオンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーのチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の流れは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

落ち着いて規律を保つことの重要性

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断: 取引は市場の感情に迎合するのではなく、検証された戦略を中心に行うべきです。ブルマーケットでは感情の変動がトレーダーを「永遠のブルマーケット」の物語に惑わし、過度に楽観的になることがあります。

タイムリーな利益確定: 強気相場の大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、一部の利益を確定させることは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを管理することが常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の心の支えです。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が期待通りでないこと、そして短期的な回撤による心理的な揺れが含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中する: フレームを超えた取引は、たとえ利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略の検証と認識の精練であり、一時的な利益ではありません。

**冷静な交流の環境を構築する:**感情的な信号による干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとの交流を維持する。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こす可能性がある。

市場の周期性を忘れない: ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期です。強いブル気分があっても、リスクには注意が必要です。特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確なサポートロジックがない場合はなおさらです。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認識を持つ人々と交流することで、自身の認識の反復が大幅に加速されると述べています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分に合った突破口を探しています。人とのコミュニケーションの影響は徐々に現れます。周りの成功者の行動や結果は、自分に考えさせ、さらに自分の道を最適化する励みになります。彼は「上昇する社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を見出しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理について考えることを教えました。彼は、この本が従来の教育における「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するように彼を啓発したと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげでもあります。例えば：

オンチェーン分析KOL：オンチェーンデータ分析に特化した意見リーダーに注目してください。彼らは市場の深い洞察を提供します。また、市場行動と人間性の分析に基づいて、別の視点からメインプレイヤーの行動ロジックを説明する専門家もいます。
ソーシャルメディアとコミュニティ：活発なトレーダーをソーシャルプラットフォームでフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

これに加えて、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の融合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を横断する思考により、彼は新たな分野の掘削で先行を維持しています。