Por que se diz para não ter mais fé em indicadores como MACD, RSI, BOLL?
Porque são essencialmente apenas uma transformação funcional do OHLCV.
De acordo com a Lei DPI da entropia da informação: Nenhum indicador Z (como o MACD) calculado com base em X (como OHLCV) pode conter mais informações sobre a variável alvo Y (retorno futuro) do que X. 即：I(X;Y) ≥ I(Z;Y)
Isto significa: - A informação não será criada, a quantidade de informação sobre a tendência futura do mercado contida no MACD ou BOLL não será, de forma alguma, superior à quantidade de informação contida nos dados originais OHLCV. - A informação geralmente se perde devido à compressão, a maioria dos cálculos de indicadores é uma compressão com perdas, por exemplo: não é possível reverter a média móvel de 20 dias para obter os preços específicos dos últimos 20 dias.
Portanto, do ponto de vista da teoria da informação, o OHLCV contém a maior quantidade de informação necessária para prever o futuro (falando apenas sobre volume e preço, sem considerar outras dimensões). A utilização direta do OHLCV é a solução teoricamente ótima.
A essência da questão é: como melhorar a relação sinal-ruído. Os dados financeiros sempre foram dados com uma relação sinal-ruído muito alta. Devemos pensar em como melhorar a relação sinal-ruído dos dados OHLCV, em vez de como modificar os indicadores.
Por exemplo, a sequência de preços da vela K não é estacionária (as suas características estatísticas, como a média e a variância, mudam ao longo do tempo), o que viola a hipótese básica da estatística/ML. Então podemos abandonar as Klines baseadas no tempo e passar a usar Volume Bars, criando novos Bars, para que os dados se ajustem melhor às hipóteses estatísticas.
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Por que se diz para não ter mais fé em indicadores como MACD, RSI, BOLL?
Porque são essencialmente apenas uma transformação funcional do OHLCV.
De acordo com a Lei DPI da entropia da informação:
Nenhum indicador Z (como o MACD) calculado com base em X (como OHLCV) pode conter mais informações sobre a variável alvo Y (retorno futuro) do que X.
即：I(X;Y) ≥ I(Z;Y)
Isto significa:
- A informação não será criada, a quantidade de informação sobre a tendência futura do mercado contida no MACD ou BOLL não será, de forma alguma, superior à quantidade de informação contida nos dados originais OHLCV.
- A informação geralmente se perde devido à compressão, a maioria dos cálculos de indicadores é uma compressão com perdas, por exemplo: não é possível reverter a média móvel de 20 dias para obter os preços específicos dos últimos 20 dias.
Portanto, do ponto de vista da teoria da informação, o OHLCV contém a maior quantidade de informação necessária para prever o futuro (falando apenas sobre volume e preço, sem considerar outras dimensões). A utilização direta do OHLCV é a solução teoricamente ótima.
A essência da questão é: como melhorar a relação sinal-ruído.
Os dados financeiros sempre foram dados com uma relação sinal-ruído muito alta. Devemos pensar em como melhorar a relação sinal-ruído dos dados OHLCV, em vez de como modificar os indicadores.
Por exemplo, a sequência de preços da vela K não é estacionária (as suas características estatísticas, como a média e a variância, mudam ao longo do tempo), o que viola a hipótese básica da estatística/ML.
Então podemos abandonar as Klines baseadas no tempo e passar a usar Volume Bars, criando novos Bars, para que os dados se ajustem melhor às hipóteses estatísticas.