Диалог с трейдером: исследование стратегий торговли криптоактивами на основе данных

В этом выпуске мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона, который подробно поделился эволюцией своих торговых стратегий в различных рыночных циклах, а также тем, как использовать данные показатели для направления торговли. Основная идея Бенсона заключается в создании торговой структуры не консенсусным способом, чтобы победить на контрактном рынке с нулевой суммой.

Один. Торговая стратегия Бенсона

1. Обзор торговой стратегии

• В условиях волатильного рынка ищите позиции с высокой маржей безопасности для участия в рынке.
• Обратите внимание на приток средств BTC и накопленный объем торгов на биржах, чтобы определить рыночные тренды.
• Более 60% позиций переданы количественным стратегиям для увеличения стоимости токенов, с акцентом на накопление и удержание токенов.
• Около 40% позиций в основном в стейблкоинах, используется для участия в онлайновых сделках или для первой сделки по контракту.
• Торговая стратегия ориентирована на стабильность, цель - обойти рынок в целом.
• Применение различных методов для разных объектов

2. Причины формирования стратегии

• Частые ранние стоп-лоссы и ловля роста и падения привели к серьезным убыткам.
• Осознавать, что колебания рынка контролируются основными капиталами, особенно на рынке контрактов.
• Начните думать о том, как использовать данные для следования за действиями крупных игроков.
• В период с 2019 по 2022 год было обнаружено, что ставки финансирования имеют важное влияние на торговлю.
• После повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в 2022 году существующая торговая система утратила свою эффективность.
• Начать исследование данных книги заказов и разработать индикатор CoinKarma

Два, торговые индикаторы Бенсона

1. Односторонний рынок и волатильный рынок

• Односторонний рынок: быстрый рост или падение, короткая продолжительность
• Боковое движение: занимает большую часть времени на рынке, колеблясь в определенном диапазоне
• Определение по таким показателям, как накопленный объем торгов на бирже и чистый приток средств в BTC ETF.

2. Основные показатели CoinKarma

• Общий LIQ(Общий статус ликвидности): описывает состояние рыночной ликвидности, определяет возможные точки разворота цен.
• CVD(Кумулятивный объем торгов): путем наблюдения за силой рыночных ордеров определять тип рыночной ситуации

3. Определение рыночного цикла

• Обратите внимание на приток внешних средств
• Наблюдение за рейтингом загрузок приложения Coinbase
• Посмотреть количество просмотров страницы Биткойн в Википедии

Три, торговый опыт Бенсона

1. Мысли о сделках с высокой вероятностью успеха

• Понять источники рыночной волатильности и логику действий основных игроков
• Используйте уникальную перспективу анализа
• Быстро корректируйте стратегию в соответствии с изменениями на рынке

2. Повседневный торговый процесс

• Утром проверьте обзор ликвидности на рынке
• Оценка текущих позиций на соответствие ожиданиям
• Определите направление операции в зависимости от определенности возможностей

3. Опыт предотвращения значительных убытков

• Избегайте покупки токенов так же, как вы покупаете акции.
• Своевременно фиксируйте прибыль и убытки
• Контроль кредитного плеча

4. Стратегии операций с разными активами

• Долгосрочное удержание активов, которые могут стать рынком热点.
• Анализировать крупные токены, сочетая технический анализ и анализ основных факторов.

Основные идеи

1. Контрактная торговля по своей сути является игрой о том, как победить большинство людей.
2. Создание структуры сделки не путем консенсуса, чтобы обойти рынок
3. Соответствовать интересам основных игроков и побеждать большинство трейдеров
4. Постоянно следите за изменениями на рынке и своевременно корректируйте торговую стратегию
5. Углубленное понимание сущности рынка, а не просто копирование стратегий других.