Криптоактивы рынка двенадцатилетняя отчетность: ETH сильная отдача, стратегия прорыва скользящих средних годовая доходность 127%

Введение

В этом отчете анализируется рыночная деятельность биткойна и эфириума в период с 25 апреля по 12 мая, с использованием таких показателей, как соотношение длинных и коротких позиций, объем открытых контрактов, ставка финансирования и т.д. В количественной части рассматривается применение стратегии "прорыва плотных скользящих средних" на рынке ETH/USDT, включая логику стратегии, оптимизацию параметров и оценку производительности.

Резюме

• BTC и ETH синхронно выросли, BTC увеличился примерно на 34%, ETH увеличился более чем на 60%.
• Волатильность соотношения длинных и коротких позиций по ETH сильно колеблется, что отражает ожесточенные рыночные спекуляции, короткие позиции не ушли явно.
• Рост открытого интереса по BTC-контрактам идет медленно, ETH показал сильный рост в начале мая.
• В начале мая короткие позиции сосредоточились на ликвидации, 12 мая длинные позиции столкнулись с обратным ликвидированием, что показывает усиление рыночных разногласий при высоком уровне плеча.
• Стратегия прорыва на основе скользящих средних при оптимальных параметрах достигает годовой доходности 127%.

Обзор рынка

1. Анализ колебаний цен на Биткойн и ETH

BTC и ETH с середины апреля стабильно растут. BTC вырос с примерно 78,000 USDT до близко 105,000 USDT, а ETH значительно подскочил с примерно 1,600 USDT до около 2,600 USDT. Рост ETH значительно превышает рост BTC, демонстрируя большую ценовую эластичность. В начале мая оба актива внезапно подскочили, возможно, под влиянием замедления налоговой политики.

Что касается волатильности, в середине апреля волатильность BTC часто достигала пиков, к концу апреля и началу мая она стала сходиться. Волатильность ETH резко увеличивалась несколько раз вокруг прорыва цены, даже на некоторое время превысив волатильность BTC. В целом, волатильность BTC относительно средняя, а волатильность ETH сосредоточена в несколько ключевых моментов.

2. Анализ соотношения объемов длинных и коротких сделок

Общая LSR BTC остается на уровне около 1, 10 мая она на некоторое время упала ниже 1, что отражает выбор некоторых инвесторов для размещения коротких позиций или хеджирования на высоких уровнях. Волатильность LSR ETH была более резкой, в период прорыва цены произошло несколько резких колебаний, что показывает явное расхождение в рыночных настроениях.

3. Анализ суммы контрактных позиций

Суммарная сумма открытых позиций по контрактам BTC и ETH в целом увеличилась. BTC медленно поднялся с примерно 60 миллиардов долларов до повышения, ETH вырос с примерно 18 миллиардов долларов до почти 24 миллиардов долларов. ETH в начале мая показал заметный скачок, что свидетельствует о том, что капитал активно входит на рынок.

4. Ставка финансирования

Финансирование BTC и ETH в целом колебалось вокруг 0%. В середине и конце апреля несколько раз наблюдалось отрицательное значение, после чего оно постепенно вернулось в положительную зону и удерживалось в диапазоне от 0% до 0.01%, что отражает постепенное преобладание быков, но рыночные настроения остаются умеренно оптимистичными.

5. Анализ ликвидации контракта

8 мая сумма ликвидации коротких позиций резко возросла до 836 миллионов долларов. 12 мая сумма ликвидации длинных позиций значительно увеличилась до 476 миллионов долларов. Это отражает, что на рынке, когда происходит прорыв ключевых уровней, шорты сосредоточены на ликвидации, но бычьи позиции на высоких уровнях все еще сталкиваются с большими рисками.

Квантовый анализ - Стратегия прорыва сжатых скользящих средних

1. Обзор стратегии

"Стратегия прорыва скользящей средней" основывается на наблюдении за сходимостью нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних, чтобы определить момент, когда на рынке может произойти направленное движение. Когда цена пробивает область скользящей средней, это считается сигналом к покупке или продаже. Стратегия включает механизмы фиксации прибыли и ограничения убытков, что делает ее подходящей для захвата среднесрочных и краткосрочных трендов.

2. Установка основных параметров

• percentage_threshold: Пороговое значение для определения плотности скользящих средних
• tp_sl_ratio: соотношение прибыли и убытка
• short_period/long_period:краткосрочный/долгосрочный период скользящих средних

3. Логика стратегии и механизмы работы

Условия входа:

• Плотность скользящих средних ниже порога
• Цена пробила максимальные/минимальные значения шести скользящих средних

Условия выхода:

• Лонг: цена пробивает нижнюю скользящую среднюю или достигает цели по прибыли
• Шорт: цена пересекает верхнюю скользящую среднюю или достигает цели по прибыли

4. Примеры практического применения

Параметры возвратного тестирования:

• tp_sl_ratio:3 до 14( шаг 1)
• порог: 1 до 19.9( шаг 0.1)

Оптимальная комбинация параметров:

• percentage_threshold = 1,4
• tp_sl_ratio = 10
• короткий_период = 6, длинный_период = 14

Результаты обратного тестирования:

• Годовая доходность:127.59%
• Максимальная просадка: ниже 15%
• ROMAD:8,61%

Стратегия показала значительно лучшие результаты, чем ETH Buy and Hold стратегия ( -46.05% ).

! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, стратегия прорыва скользящей средней достигла 127% годовой доходности

5. Обзор торговой стратегии

Стратегия прорыва скользящей средней показывает отличные результаты на данных ETH/USDT на уровне 2 часов, с годовой доходностью 127.59%, что значительно превышает стратегию удержания ETH за тот же период. Лучшие параметры: threshold 1.3-1.5, tp_sl_ratio 9-11. Стратегия демонстрирует хорошие способности к захвату тренда и контролю рисков, что придаёт ей высокую практическую ценность.

Итог

С 25 апреля по 12 мая рынок криптоактивов демонстрировал "сильный рост цен, настроения все еще остаются осторожными". BTC и ETH одновременно выросли, при этом ETH показал более значительный рост. Соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не показали значительного преобладания длинных позиций, а объем открытых позиций на контракты продолжает расти, что свидетельствует о нарастании разногласий на рынке. Стратегия прорыва на основе скользящих средних показала отличные результаты на рынке ETH/USDT, но все же необходимо сочетать ее с другими количественными факторами и механизмами управления рисками для повышения стабильности и адаптивности стратегии.