Aplicación de herramientas de trading automatizadas en DEX
Con la proliferación de la tecnología blockchain, el ecosistema de comercio de criptomonedas está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), debido a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas clave para el comercio de activos digitales. La madurez del mercado ha traído una variedad de herramientas de comercio automatizado, entre las cuales los robots MEV (valor máximo extraíble) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras transacciones en la red blockchain. Estos robots extraen el máximo valor al reorganizar, insertar o retrasar las transacciones en la blockchain. Este artículo analizará en profundidad los robots de sándwich, en particular la definición, el principio, la forma de implementación, los factores determinantes y las direcciones de optimización del robot de sándwich.
Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los robots de pinza han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades estratégicas. A continuación se presentan algunos tipos comunes de robots de pinza:
Robot de pinza de sándwich: escucha grandes órdenes en el grupo de negociación y presenta transacciones de forma anticipada con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se incluyan en la cadena, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo para manipular el precio y obtener ganancias.
Robot de clip tipo arbitraje: se centra en aprovechar las diferencias de precios entre DEX para obtener ganancias. Compra activos a bajo precio en un intercambio y luego los vende a un precio más alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios.
Robots de lanzamiento de nuevos tokens: Presta atención a las fluctuaciones de precios durante la emisión de nuevos tokens. Compra rápidamente en las primeras etapas del lanzamiento de nuevos tokens en el DEX y vende después de que el precio haya aumentado para obtener la diferencia.
Robot de arbitraje de pools de liquidez: realiza arbitraje trasladando activos entre diferentes pools de liquidez. Busca diferencias de precios entre diferentes pools, proporcionando y retirando liquidez para obtener beneficios.
Robot de arbitraje de préstamos relámpago: utiliza las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Pide prestado una gran cantidad de fondos en un corto período de tiempo, manipulando el precio del mercado para lograr arbitraje.
Robot de arbitraje triangular: realiza transacciones entre tres pares de tokens diferentes, aprovechando las diferencias en las tasas de cambio para obtener beneficios.
Este artículo se centrará en el análisis de los robots de sándwich.
Robot de pinza sándwich
El robot de pinzas de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias a través de operaciones de front-running en un DEX. Captura rápidamente oportunidades de transacción en la cadena y realiza operaciones antes y después de la transacción objetivo, ganando así el diferencial. El núcleo de este robot radica en la alta eficiencia y la alta velocidad para aprovechar las oportunidades de trading.
principio
Las operaciones de ganancia del robot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:
Carrera anticipada: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no se han empaquetado en un bloque, el robot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y elevan el precio, el robot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Venta posterior: antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el robot los vende primero a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios presionan el precio a la baja, el robot vuelve a comprar a un precio más bajo, logrando así obtener ganancias.
El éxito del robot de pinzas depende de la precisión en la captura del momento de negociación y de la alta prioridad en la ejecución de las operaciones.
enfoque de implementación
Escucha de transacciones en tiempo real:
Utilizar conexiones WebSocket para conectar con nodos de blockchain y escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de ser empaquetadas.
Filtrar transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX a través de la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.
Filtrado y selección:
Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección para evitar ciclos infinitos causados por el auto comercio.
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Establecer un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen las transacciones de los robots y se ejecuten antes que las de los usuarios comunes.
Decodificación de datos de transacción:
Utilizar la interfaz de contrato inteligente para decodificar los datos de transacción y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
Según la información decodificada, elige el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.
Idea de código
A continuación se presenta la idea básica del código para implementar un robot de sándwich utilizando ethers.js:
Crear un servicio WebSocket de escucha:
javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pending", (tx) => {
// TODO
})
Decodificar el método de transacción y llamar a la función:
javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
factores determinantes
La efectividad y el éxito del robot de pinzas están estrechamente relacionados con diversos factores:
Velocidad de transacción: la latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectan directamente el tiempo de reacción del robot. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.
Costos de Gas: Al competir por la prioridad de las transacciones, los costos de Gas son un factor importante a considerar. Es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.
Liquidez del mercado: alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede aumentar el deslizamiento o provocar fallos en las transacciones.
Seguridad del contrato: La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de las operaciones estratégicas. El robot debe tener la capacidad de verificar básicamente el código del contrato para evitar que las operaciones sean aprovechadas por contratos maliciosos.
Entorno competitivo: Puede haber múltiples robots de clips en el mercado compitiendo por oportunidades de ganancias. En un entorno de alta competencia, la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.
Conclusión
Los robots MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los robots de clipping también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantenerse competitivos en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, con el avance de la tecnología y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los robots de clipping desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.
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AirdropHarvester
· 07-18 21:14
¿Puedes explicarlo de manera más sencilla?
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FloorPriceNightmare
· 07-18 07:47
Jugar una vez es perder una vez
Ver originalesResponder0
CommunitySlacker
· 07-18 07:43
Una vez más, herramientas de Arbitraje. Los que entienden, entienden.
Nueva tendencia en el comercio automático de DEX: Profundidad en el análisis de Bots de sándwich
Aplicación de herramientas de trading automatizadas en DEX
Con la proliferación de la tecnología blockchain, el ecosistema de comercio de criptomonedas está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), debido a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas clave para el comercio de activos digitales. La madurez del mercado ha traído una variedad de herramientas de comercio automatizado, entre las cuales los robots MEV (valor máximo extraíble) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras transacciones en la red blockchain. Estos robots extraen el máximo valor al reorganizar, insertar o retrasar las transacciones en la blockchain. Este artículo analizará en profundidad los robots de sándwich, en particular la definición, el principio, la forma de implementación, los factores determinantes y las direcciones de optimización del robot de sándwich.
Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los robots de pinza han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades estratégicas. A continuación se presentan algunos tipos comunes de robots de pinza:
Robot de pinza de sándwich: escucha grandes órdenes en el grupo de negociación y presenta transacciones de forma anticipada con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se incluyan en la cadena, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo para manipular el precio y obtener ganancias.
Robot de clip tipo arbitraje: se centra en aprovechar las diferencias de precios entre DEX para obtener ganancias. Compra activos a bajo precio en un intercambio y luego los vende a un precio más alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios.
Robots de lanzamiento de nuevos tokens: Presta atención a las fluctuaciones de precios durante la emisión de nuevos tokens. Compra rápidamente en las primeras etapas del lanzamiento de nuevos tokens en el DEX y vende después de que el precio haya aumentado para obtener la diferencia.
Robot de arbitraje de pools de liquidez: realiza arbitraje trasladando activos entre diferentes pools de liquidez. Busca diferencias de precios entre diferentes pools, proporcionando y retirando liquidez para obtener beneficios.
Robot de arbitraje de préstamos relámpago: utiliza las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Pide prestado una gran cantidad de fondos en un corto período de tiempo, manipulando el precio del mercado para lograr arbitraje.
Robot de arbitraje triangular: realiza transacciones entre tres pares de tokens diferentes, aprovechando las diferencias en las tasas de cambio para obtener beneficios.
Este artículo se centrará en el análisis de los robots de sándwich.
Robot de pinza sándwich
El robot de pinzas de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias a través de operaciones de front-running en un DEX. Captura rápidamente oportunidades de transacción en la cadena y realiza operaciones antes y después de la transacción objetivo, ganando así el diferencial. El núcleo de este robot radica en la alta eficiencia y la alta velocidad para aprovechar las oportunidades de trading.
principio
Las operaciones de ganancia del robot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:
Carrera anticipada: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no se han empaquetado en un bloque, el robot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y elevan el precio, el robot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Venta posterior: antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el robot los vende primero a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios presionan el precio a la baja, el robot vuelve a comprar a un precio más bajo, logrando así obtener ganancias.
El éxito del robot de pinzas depende de la precisión en la captura del momento de negociación y de la alta prioridad en la ejecución de las operaciones.
enfoque de implementación
Escucha de transacciones en tiempo real:
Filtrado y selección:
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Decodificación de datos de transacción:
Idea de código
A continuación se presenta la idea básica del código para implementar un robot de sándwich utilizando ethers.js:
javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // TODO } })
javascript función calculate_gas_price(acción, cantidad) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
factores determinantes
La efectividad y el éxito del robot de pinzas están estrechamente relacionados con diversos factores:
Velocidad de transacción: la latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectan directamente el tiempo de reacción del robot. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.
Costos de Gas: Al competir por la prioridad de las transacciones, los costos de Gas son un factor importante a considerar. Es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.
Liquidez del mercado: alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede aumentar el deslizamiento o provocar fallos en las transacciones.
Seguridad del contrato: La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de las operaciones estratégicas. El robot debe tener la capacidad de verificar básicamente el código del contrato para evitar que las operaciones sean aprovechadas por contratos maliciosos.
Entorno competitivo: Puede haber múltiples robots de clips en el mercado compitiendo por oportunidades de ganancias. En un entorno de alta competencia, la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.
Conclusión
Los robots MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los robots de clipping también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantenerse competitivos en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, con el avance de la tecnología y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los robots de clipping desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.