Aplicação de ferramentas de negociação automatizada em DEX

Com a popularização da tecnologia blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas está a desenvolver-se rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX), devido às suas vantagens de desintermediação e transparência, tornaram-se plataformas importantes para a negociação de ativos digitais. A maturidade do mercado trouxe uma variedade de ferramentas de negociação automatizadas, entre as quais os robôs MEV (Valor Máximo Extraído) são programas automatizados que executam estratégias e outras transações na rede blockchain. Estes robôs extraem o máximo valor reorganizando, inserindo ou atrasando transações na blockchain. Este artigo irá analisar profundamente os robôs de 'sandwich', especialmente a definição, princípios, modos de implementação, fatores determinantes e direções de otimização dos robôs de sandwich.

Com o avanço da tecnologia e a mudança nas demandas do mercado, os robôs de clipe evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia. Abaixo estão alguns tipos comuns de robôs de clipe:

1. Robô de clipe de sanduíche: escuta grandes ordens na piscina de negociação e, antes que essas ordens sejam oficialmente registradas na blockchain, submete transações com uma taxa de Gas mais alta para completá-las antes dos usuários. Essa estratégia envolve a inserção de transações antes e depois da transação alvo para manipular preços e obter lucro.

2. Robô de Clipes de Arbitragem: Focado em lucrar com as diferenças de preço entre DEXs. Comprar ativos a um preço baixo em uma exchange e depois vendê-los a um preço alto em outra exchange, obtendo assim lucro.

3. Robô de Lançamento de Novos Tokens: Focar nas flutuações de preço durante a emissão de novos tokens. No início do lançamento de novos tokens na DEX, comprar rapidamente e vender após a alta do preço para obter a diferença.

4. Robô de arbitragem de pool de liquidez: realiza arbitragem transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Procura diferenças de preço entre diferentes pools, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro.

5. Robô de arbitragem de empréstimos relâmpago: utiliza as características dos empréstimos relâmpago para negociar. Empresta uma grande quantidade de fundos em um curto período de tempo, manipulando os preços do mercado para realizar arbitragem.

6. Robô de arbitragem triangular: realiza transações entre três pares de tokens diferentes, aproveitando as diferenças nas taxas de câmbio para obter lucro.

Este artigo irá analisar principalmente o robô sanduíche.

Robô de夹子 sanduíche

O robô de clipes de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para obter lucro através de negociações de arbitragem em DEX. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando transações antes e depois do negócio alvo, para lucrar com a diferença de preços. O núcleo deste robô reside na eficiência e na velocidade elevada para garantir uma vantagem nas negociações.

princípio

A operação lucrativa do robô sandwich é baseada nos seguintes princípios fundamentais:

1. Front-running: Antes que outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram incluídas em um bloco, o robô compra o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e fazem o preço subir, o robô vende rapidamente para obter o lucro da diferença de preço.

2. Venda posterior: Antes que outros usuários vendam tokens, o robô vende primeiro a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, o robô recompra a um preço mais baixo, obtendo assim lucro.

O sucesso do robô de clipagem depende da precisão na captura do momento de negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Ideia de Implementação

1. Monitorização em tempo real das transações:

   • Usar uma conexão WebSocket para ligar a nós da blockchain e ouvir em tempo real as transações a serem empacotadas.
   • Filtrar transações alvo, comparando os campos transaction.to ou transaction.from, para identificar transações relacionadas ao DEX alvo.

2. Seleção e Filtragem:

   • Filtrar transações irrelevantes para a estratégia e transações da própria morada, para evitar ciclos infinitos causados por auto-transações.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina um preço de Gas mais alto para que os mineradores priorizem o processamento das transações do robô, executando-as antes dos usuários comuns.

4. Decodificação de dados de negociação:

   • Usar a interface de contrato inteligente para decodificar os dados da transação, determinando os tokens e os montantes envolvidos na transação.
   • Selecionar o método de chamada de contrato apropriado com base nas informações decodificadas, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Ideia de código

Aqui está a ideia básica do código para implementar um robô de sanduíche usando ethers.js:

1. Criar um serviço WebSocket de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtragem de Negócios:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { se (transação && transação.to && transação.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transação.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Calcular o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Decodificar métodos de negociação e chamar funções:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

fatores determinantes

A eficácia e o sucesso do robô de clipe estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de negociação: A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetam diretamente o tempo de reação do robô. Usar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência.

2. Taxa de Gas: Ao priorizar transações, a taxa de Gas é um fator importante a considerar. É necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado: Alta liquidez ajuda na execução rápida de grandes transações sem afetar significativamente o preço do mercado. A falta de liquidez pode levar a um aumento do deslizamento ou à falha da transação.

4. Segurança do contrato: A segurança do contrato-alvo está diretamente relacionada ao risco da operação da estratégia. O robô deve ter a capacidade básica de verificar o código do contrato, a fim de evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente de concorrência: Pode haver várias bots de arbitragem no mercado a disputarem oportunidades de lucro ao mesmo tempo. Durante períodos de intensa concorrência, a taxa de sucesso das transações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os robôs MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em DEX. Através da análise em tempo real e da execução rápida, eles conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, os robôs de clipping também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores devem considerar cuidadosamente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para manter a competitividade no mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com os avanços tecnológicos e a expansão do ecossistema DeFi, os robôs de clipping deverão ter o potencial de desempenhar um papel em mais áreas, criando mais valor para os usuários.