Применение автоматизированных торговых инструментов на DEX

С распространением технологий блокчейн экосистема торговли криптовалютами быстро развивается. Децентрализованные биржи (DEX) стали важной платформой для торговли цифровыми активами благодаря своим преимуществам в децентрализации и прозрачности. Созревание рынка привело к появлению различных инструментов автоматизированной торговли, среди которых роботы MEV (максимально извлекаемая ценность) представляют собой автоматизированные программы, выполняющие стратегии и другие сделки в блокчейн-сетях. Эти роботы извлекают максимальную ценность, переставляя, вставляя или задерживая транзакции в блокчейне. В этой статье будет подробно проанализирован робот-夹子, особенно определение, принципы, способы реализации, факторы, определяющие его работу, и направления оптимизации робота-сэндвича.

С учетом технологического прогресса и изменений в рыночном спросе, роботы для трейдинга эволюционировали в несколько типов, чтобы соответствовать различным торговым условиям и стратегическим требованиям. Вот несколько распространенных типов роботов для трейдинга:

1. Робот для сэндвичей: слушает крупные ордера в торговом пуле и подает свои транзакции с более высокой комиссией за газ до того, как эти ордера будут официально записаны в блокчейн, тем самым завершая транзакцию до пользователей. Эта стратегия включает вставку транзакций до и после целевой транзакции для манипуляции ценами и получения прибыли.

2. Арбитражный робот: сосредоточен на получении прибыли за счет ценовых различий между DEX. Покупает активы по низкой цене на одной бирже и продает по высокой цене на другой, тем самым получая прибыль.

3. Роботы для выпуска новых токенов: следите за колебаниями цен при выпуске новых токенов. На начальном этапе выхода новых токенов на DEX быстро покупайте и продавайте после роста цен, чтобы получить разницу.

4. Арбитражный робот для ликвидности: осуществляет арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами. Ищет ценовые различия между разными пулами, производит операции по предоставлению и изъятию ликвидности для получения прибыли.

5. Робот для арбитража с использованием кредитов на мгновенной основе: использование характеристик кредитов на мгновенной основе для торговли. В краткие сроки взять в долг крупные суммы средств, манипулируя рыночными ценами для достижения арбитража.

6. Треугольный арбитражный бот: осуществляет сделки между тремя различными парами токенов, используя разницу в курсах для получения прибыли.

В этой статье будет подробно проанализирован робот-сэндвич.

Робот-сэндвич

Сэндвичный захватчик — это автоматизированный торговый инструмент, специально разработанный для получения прибыли путем опережающей торговли на DEX. Он быстро захватывает возможности цепочечных сделок, проводя торги до и после целевой сделки, тем самым зарабатывая на разнице. Основой этого робота является высокая эффективность и высокая скорость для захвата торгового преимущества.

принцип

Прибыльные операции с машиной для приготовления сэндвичей основаны на следующих основных принципах:

1. Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подали ордера на покупку, но еще не были упакованы в блок, робот покупает целевой токен по низкой цене. Когда заказы пользователей исполняются и цена начинает расти, робот быстро продает, чтобы получить прибыль от разницы в цене.

2. Ход назад: до того, как другие пользователи продадут токены, робот сначала продает по более высокой цене. Когда ордера пользователей снижают цену, робот снова покупает по более низкой цене, тем самым получая прибыль.

Успех夹子机器人的 зависит от точного определения времени сделок и высокого приоритета выполнения сделок.

Реализация подхода

1. Реальное время мониторинга сделок:

   • Используйте соединение WebSocket для подключения к узлу блокчейна и实时监听待打包的交易.
   • Фильтровать целевые сделки, сопоставляя поля transaction.to или transaction.from, чтобы идентифицировать сделки, связанные с целевым DEX.

2. Фильтрация и отбор:

   • Фильтровать сделки, не относящиеся к стратегии, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить мертвую петлю, вызванную самостоятелями.

3. Динамическая настройка цен на Gas:

   • Установите более высокую цену на Gas, чтобы майнеры обрабатывали сделки робота в приоритетном порядке, выполняя их перед обычными пользователями.

4. Декодирование данных о сделках:

   • Используйте интерфейс смарт-контрактов для декодирования данных о сделках, чтобы определить токены и суммы, участвующие в сделке.
   • Выберите подходящий метод вызова контракта в соответствии с расшифрованной информацией, такой как swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.

Кодовая концепция

Вот основные идеи кода для реализации машины-сэндвича с использованием ethers.js:

1. Создание прослушивающего WebSocket сервиса:

JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("ожидание", (tx) => { ТОДО })

2. Фильтрация сделок:

JavaScript WssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })

3. Рассчитать цену газа:

JavaScript function calculate_gas_price(action, amount) { если (действие === "купить") { сумма возврата.add(100000000) // 0.1 Gwei } иначе { вернуть amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодирование торгового метода и вызов функции:

JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

фактор, определяющий

Эффективность и успех клептомашины тесно связаны с множеством факторов:

1. Скорость торговли: задержка сети и скорость отклика узлов напрямую влияют на время реакции робота. Использование высокопроизводительных узловых сервисов может уменьшить задержку.

2. Газовые расходы: при получении приоритета в сделках газовые расходы являются важным фактором. Необходимо найти баланс между скоростью и стоимостью.

3. Рыночная ликвидность: высокая ликвидность способствует быстрому исполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаток ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или к неудаче сделки.

4. Безопасность контрактов: безопасность целевого контракта напрямую связана с риском выполнения стратегии. Робот должен обладать базовой способностью к проверке кода контракта, чтобы избежать использования сделок злонамеренными контрактами.

5. Конкурентная среда: на рынке могут одновременно присутствовать несколько арбитражных роботов, конкурирующих за прибыльные возможности. В условиях жесткой конкуренции вероятность успешной сделки и прибыль могут пострадать.

Заключение

MEV-роботы предлагают эффективное решение для арбитража на DEX. Путем проведения анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут добиться преимущества на рынке. Однако,夹子机器人 также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны тщательно рассмотреть техническую реализацию, управление рисками и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi,夹子机器人 смогут проявить свой потенциал в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.