Застосування автоматизованих торгових інструментів на DEX
З поширенням технології блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам у децентралізації та прозорості стають важливими платформами для торгівлі цифровими активами. Дозрівання ринку призвело до появи різних автоматизованих торгових інструментів, серед яких роботи MEV (максимально витягувана вартість) є автоматизованими програмами, які виконують стратегії та інші угоди в мережі блокчейн. Ці роботи витягують максимальну вартість шляхом повторного розташування, вставки або затримки транзакцій у блокчейні. У цій статті буде детально проаналізовано кліщові роботи, зокрема визначення, принципи, способи реалізації, фактори, що визначають, та напрямки оптимізації для «сандвіч»-кліщових роботів.
З розвитком технологій та зміною потреб ринку, кліпс-роботи еволюціонували в кілька типів, щоб відповідати різним торговим середовищам та стратегіям. Ось кілька поширених типів кліпс-роботів:
Робот-сендвіч: слухає великі замовлення в торговому пулі, швидше подає замовлення з вищою комісією за газ до того, як ці замовлення офіційно з'являться в ланцюзі, завершуючи угоду раніше за користувача. Ця стратегія передбачає вставку угод до і після цільової угоди, щоб маніпулювати ціною і отримувати прибуток.
Бот для арбітражу: зосереджується на отриманні прибутку шляхом використання різниці цін між DEX. Купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток.
Робот для випуску нових токенів: слідкує за коливаннями цін під час випуску нових токенів. На початку виходу нового токена на DEX швидко купує і продає після зростання ціни, щоб отримати різницю.
Арбітражний робот для ліквідних пулів: здійснює арбітраж шляхом переміщення активів між різними ліквідними пулами. Шукає цінові різниці між різними пулами, здійснює операції з надання та виведення ліквідності для досягнення прибутку.
Робот для арбітражу з闪电贷: використання характеристик闪电贷 для здійснення торгівлі. У короткий проміжок часу позичити велику суму коштів, маніпулюючи ринковою ціною для досягнення арбітражу.
Трикутний арбітражний робот: здійснює торги між трьома різними токенними парами, використовуючи різницю в обмінних курсах для реалізації арбітражу.
У цій статті буде акцентовано увагу на роботах-сендвічах.
Робот для сендвічів
Сендвічні кліпси-роботи — це автоматизований торговий інструмент, спеціально розроблений для отримання прибутку шляхом фронтранінгу на DEX. Він швидко фіксує можливості торгових угод в мережі, здійснюючи угоди до і після цільової угоди, таким чином заробляючи на різниці цін. Основою цього робота є висока ефективність і висока швидкість захоплення торгових можливостей.
Принцип
Прибуткові операції машини для приготування сендвічів базуються на наступних основних принципах:
Передній запуск: поки інші користувачі подають заявки на купівлю, але ще не були упаковані в блок, робот купує цільовий токен за нижчою ціною. Коли заявки користувачів виконуються і ціна зростає, робот швидко продає, щоб отримати різницю в ціні.
Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, робот спочатку продає за вищою ціною. Коли ордери на продаж користувачів знижують ціну, робот потім викуповує за нижчою ціною, тим самим отримуючи прибуток.
Успіх кліпс-машини залежить від точного визначення моментів для торгівлі та високого пріоритету виконання угод.
Реалізація концепції
Реальний моніторинг торгівлі:
Використовуйте WebSocket для підключення до вузлів блокчейну, щоб в реальному часі слухати транзакції, що чекають на упаковку.
Фільтруйте цільові транзакції, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, щоб виявити транзакції, пов'язані з цільовою DEX.
Відбір та фільтрація:
Фільтруйте торгові угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди власної адреси, щоб запобігти мертвій петлі, спричиненій самостійною торгівлею.
Динамічне налаштування ціни Gas:
Встановіть високу ціну Gas, щоб майнери пріоритетно обробляли транзакції роботів, щоб виконати їх перед звичайними користувачами.
Декодування交易 даних：
Використовуйте інтерфейс смарт-контрактів для декодування даних транзакції, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до декодованої інформації, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.
Код концепції
Ось основна концепція коду для реалізації машинки для сендвічів за допомогою ethers.js:
Створення служби WebSocket для прослуховування:
Javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pending", (tx) => {
ЗМІСТ СПРАВИ
})
Фільтрація угод:
Javascript
WssProvider.on("pending", (tx) => {
якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) {
ЗМІСТ СПРАВИ
}
})
Обчислення ціни Gas:
Javascript
function calculate_gas_price(action, amount) {
якщо (дія === "купити") {
return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei
} else {
повернути amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei
}
}
Декодування торгових методів та виклик функцій:
Javascript
const iface = new ethers.utils.Interface)abi(
const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(
) фактори вирішення
Ефективність і успіх кліпсового робота тісно пов'язані з багатьма факторами:
Швидкість торгівлі: затримка мережі та швидкість реагування вузлів безпосередньо впливають на час реакції робота. Використання високопродуктивних вузлів може зменшити затримку.
Газові витрати: під час отримання пріоритету в угоді газові витрати є важливим фактором. Потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.
Ринкова ліквідність: висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення сліпих цін або невдачі угоди.
Безпека контракту: Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Робот повинен мати основну здатність перевіряти код контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.
Конкурентне середовище: на ринку можуть бути кілька роботів-скоб, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі високої конкуренції ймовірність успішної торгівлі та прибуток можуть бути під впливом.
Висновок
MEV-роботи забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню вони можуть отримувати перевагу на ринку. Однак, кліпс-роботи також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно оцінити реалізацію технологій, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, кліпс-роботи можуть реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AirdropHarvester
· 07-18 21:14
Скажіть простіше?
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorPriceNightmare
· 07-18 07:47
Грати один раз - програти один раз
Переглянути оригіналвідповісти на0
CommunitySlacker
· 07-18 07:43
Знову бачимо Арбітраж інструмент. Ті, хто розуміє, той розуміє.
DEX автоматизована торгівля нові тенденції: Глибина аналізу сандвіч ботів
Застосування автоматизованих торгових інструментів на DEX
З поширенням технології блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам у децентралізації та прозорості стають важливими платформами для торгівлі цифровими активами. Дозрівання ринку призвело до появи різних автоматизованих торгових інструментів, серед яких роботи MEV (максимально витягувана вартість) є автоматизованими програмами, які виконують стратегії та інші угоди в мережі блокчейн. Ці роботи витягують максимальну вартість шляхом повторного розташування, вставки або затримки транзакцій у блокчейні. У цій статті буде детально проаналізовано кліщові роботи, зокрема визначення, принципи, способи реалізації, фактори, що визначають, та напрямки оптимізації для «сандвіч»-кліщових роботів.
З розвитком технологій та зміною потреб ринку, кліпс-роботи еволюціонували в кілька типів, щоб відповідати різним торговим середовищам та стратегіям. Ось кілька поширених типів кліпс-роботів:
Робот-сендвіч: слухає великі замовлення в торговому пулі, швидше подає замовлення з вищою комісією за газ до того, як ці замовлення офіційно з'являться в ланцюзі, завершуючи угоду раніше за користувача. Ця стратегія передбачає вставку угод до і після цільової угоди, щоб маніпулювати ціною і отримувати прибуток.
Бот для арбітражу: зосереджується на отриманні прибутку шляхом використання різниці цін між DEX. Купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток.
Робот для випуску нових токенів: слідкує за коливаннями цін під час випуску нових токенів. На початку виходу нового токена на DEX швидко купує і продає після зростання ціни, щоб отримати різницю.
Арбітражний робот для ліквідних пулів: здійснює арбітраж шляхом переміщення активів між різними ліквідними пулами. Шукає цінові різниці між різними пулами, здійснює операції з надання та виведення ліквідності для досягнення прибутку.
Робот для арбітражу з闪电贷: використання характеристик闪电贷 для здійснення торгівлі. У короткий проміжок часу позичити велику суму коштів, маніпулюючи ринковою ціною для досягнення арбітражу.
Трикутний арбітражний робот: здійснює торги між трьома різними токенними парами, використовуючи різницю в обмінних курсах для реалізації арбітражу.
У цій статті буде акцентовано увагу на роботах-сендвічах.
Робот для сендвічів
Сендвічні кліпси-роботи — це автоматизований торговий інструмент, спеціально розроблений для отримання прибутку шляхом фронтранінгу на DEX. Він швидко фіксує можливості торгових угод в мережі, здійснюючи угоди до і після цільової угоди, таким чином заробляючи на різниці цін. Основою цього робота є висока ефективність і висока швидкість захоплення торгових можливостей.
Принцип
Прибуткові операції машини для приготування сендвічів базуються на наступних основних принципах:
Передній запуск: поки інші користувачі подають заявки на купівлю, але ще не були упаковані в блок, робот купує цільовий токен за нижчою ціною. Коли заявки користувачів виконуються і ціна зростає, робот швидко продає, щоб отримати різницю в ціні.
Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, робот спочатку продає за вищою ціною. Коли ордери на продаж користувачів знижують ціну, робот потім викуповує за нижчою ціною, тим самим отримуючи прибуток.
Успіх кліпс-машини залежить від точного визначення моментів для торгівлі та високого пріоритету виконання угод.
Реалізація концепції
Реальний моніторинг торгівлі:
Відбір та фільтрація:
Динамічне налаштування ціни Gas:
Декодування交易 даних：
Код концепції
Ось основна концепція коду для реалізації машинки для сендвічів за допомогою ethers.js:
Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })
Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })
Javascript function calculate_gas_price(action, amount) { якщо (дія === "купити") { return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei } else { повернути amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }
Javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(
) фактори вирішення
Ефективність і успіх кліпсового робота тісно пов'язані з багатьма факторами:
Швидкість торгівлі: затримка мережі та швидкість реагування вузлів безпосередньо впливають на час реакції робота. Використання високопродуктивних вузлів може зменшити затримку.
Газові витрати: під час отримання пріоритету в угоді газові витрати є важливим фактором. Потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.
Ринкова ліквідність: висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення сліпих цін або невдачі угоди.
Безпека контракту: Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Робот повинен мати основну здатність перевіряти код контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.
Конкурентне середовище: на ринку можуть бути кілька роботів-скоб, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі високої конкуренції ймовірність успішної торгівлі та прибуток можуть бути під впливом.
Висновок
MEV-роботи забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню вони можуть отримувати перевагу на ринку. Однак, кліпс-роботи також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно оцінити реалізацію технологій, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, кліпс-роботи можуть реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.